No.13　条件表No.16「天底/押目戻り/突破」の解説

1. No.9は、大底の買い・天井の売り
   
2. No.13は、押し目買い・戻り売り
   
3. No.8は、小波動が切り上がったとき（つまり前のピークを突破したとき）に買い
   

1. 大底買い
   モデル波動の(A)近辺で出るのが理想。大底(A)が確定するのは(A→B→C)ときて、(B)のピークを上抜いたときなので、(A)近辺で「大底買い」のマークを出すことは非常に難しい。(A)よりも前で出ることが多いし、(M)の近辺で出ることもある。
   
   
2. 天井売り
   モデル波動の(H)近辺で出るのが理想。天井(H)が確定するのは(H→I→J)ときて、(I)のボトムを下抜いたときなので、(H)近辺で「天井売り」のマークを出すことは非常に難しい。(H)よりも前で出ることが多いし、(F)の近辺で出ることもある。
   
   
3. 押し目買い
   (E)(G)の近辺で出るのが理想。(D→E)(F→G)の下落のスケールが大きいときは、(E)や(G)よりも先に買いマークが出ることがある。また(I)近辺で出ることがある。
   
   
4. 戻り売り
   (L)(N)の近辺で出るのが理想。(K→L)(M→N)の反発のスケールが大きいときは、(L)や(N)よりも先に売りマークが出ることがある。また(B)近辺で出ることがある。
   
   
5. 突破買い
   (B)のピークを上回った日、(D)のピークを上回った日に出るのが理想。小波動のスケールが小さいときは(B)(D)を上抜くよりも先に買いマークが出ることがある。(b)で適切にマークが出たときでも、すでに株価は(C→b)へ上昇しているので、(b→D)への上昇幅が小さいときはダマシになることがある。
   
   
6. 突破売り
   (I)のボトムを下回った日、(K)のボトムを下回った日に出るのが理想。小波動のスケールが小さいときは(I)(K)を下抜くよりも先に売りマークが出ることがあるが、これは仕掛けとしては有利なのでダマシではない。(i)で適切にマークが出たときでも、すでに株価は(J→i)へ下落しているので、(i→K)への下落幅が小さいときはダマシになることがある。

1. 何でもよいから「グラフ」を描画する。
   
   
2. グラフ画面のメニューの「条件」→「この条件を修正」をｸﾘｯｸ。
   
   
3. 「条件表の内容」が表示されたら、「表を複写」を選択する。
   
   
4. 送り側を「サンプル」にし、「受け側」を「標準3」にする。
   
   
5. 送り側（サンプル0）のNo.16を選択し、「受け側」のNo.16(どこでもよい）」を選択して、「複写」をｸﾘｯｸ。
   
   
6. 以上の操作で、サンプル条件表No.16が（標準3）に複写されます。

1. 前日または前々日の13日順位相関が-80以下である。
   
2. 前日または前々日の27日順位相関が-80以下である。
   
3. 前日のザラバ安値が前日までの10日間で最安値である。
   
4. 前日から過去3日間に「大陰線」がある。
   
5. 過去10日間の下落率が-8%以下（-8、-9、-10・・・）である。
   
6. 当日終値は前日終値と同じ値か高くなっている。
   
7. 当日は陰線や十字足ではいけない（陽線であること）。
   
8. 終値が9日平均線を連続して15日以上下回っている。
   
9. 終値が75日平均線を連続して15日以上下回っている。
   
10. ここまでで8個の買い条件があるが、そのうち7個の買い条件を満足しているなら「大底買い」とする。

1. 前日または前々日の13日順位相関が+80以上である。
   
2. 前日または前々日の30日順位相関が+80以上である。
   
3. 前日のザラバ高値が前日までの10日間で最高値である。
   
4. 前日から過去3日間に「大陽線」がある。
   
5. 過去10日間の上昇率が+8%以上（+8、+9、+10・・・）である。
   
6. 当日終値は前日終値より2%超高くないこと（2、1、0、-1、-2・・・）。
   
7. 当日は陽線または陰線である。
   
8. 終値が9日平均線を連続して25日以上上回っている。
   
9. 終値が75日平均線を連続して25日以上上回っている。
   
10. ここまでで9個の売り条件があるが、そのうち8個の売り条件を満足しているなら「天井売り」とする。

1. 「TOPIX100」に採用されている100銘柄について、
   
2. 2001年1月〜2010年12月までの10年間について検証する。
   
   
3. このときの売買ルールは
   1. 売買マークがでたら翌日の始値で仕掛ける。
      
   2. 売買マークがでて10日が経過したら、翌日の始値で決済する（売買マークが出た日から11日目の始値）
      
   3. ザラバで+10%の利益が出たら利食いする（指値しておく）。
      
   4. ザラバで-10%の損失が出たら損切りする（逆指値しておく）。
   
   
4. 「損益経過の指示」で、同じ日に仕掛ける銘柄は1銘柄（最も株価が高いもの）とする。（同一日に複数の銘柄に売買マークが出ていても、買い仕掛けは1銘柄、売り仕掛けは1銘柄に限る）
   
   
5. 銘柄によって株価水準が異なるので、「理論金額（1000Ｍ）」で売買したものとする。
   
   
6. 手数料は片道0.05%(往復で0.1%)とする。

1. 株価の12%「カギ足肩抜き本数」は（上昇）2本目までである。
   
2. 株価の12%「カギ足」が下降中である。
   
3. 13日順位相関が-95以下である。
   
4. 当日は陰線である。
   
5. 最近8日間に陰線は8個以下である（何個あってもよい）。

1. 株価の10%「カギ足肩抜き本数」は（下降）2本目までである。
   
2. 株価の10%「カギ足」が上昇中である。
   
3. 11日順位相関が-95以下である。
   
4. 当日は陽線である。
   
5. 最近8日間に陽線は6個以下である（7個以上あってはならない）。

1. 3日「Ｈ＆Ｌ」が上昇転換している。
   
2. 3本前の「主な安値」が1以上（小波動のボトムが存在する）である。
   
3. ザラバ高値が1本前の小波動のピークを上回った日から3日以内である。
   
4. 1本前の小波動のボトム水準は2本前の小波動のボトム水準より高いこと。
   
5. 1本前の小波動のボトム水準は、2本前の小波動のボトム水準よりも1.00〜1.05倍であること（0%〜5%ほど高い）。
   
6. 2本前の小波動のボトム水準は、3本前の小波動のボトム水準よりも0.95〜1.05倍であること（差が-5%〜5%）。
   

1. 3日「Ｈ＆Ｌ」が下降している。
   
2. 3本前の「主な高値」が1以上（小波動のピークが存在する）である。
   
3. ザラバ安値が1本前の小波動のボトムを下回った日から3日以内である。
   
4. 1本前の小波動のピーク水準は2本前の小波動のピーク水準より低いこと。
   
5. 1本前の小波動のピーク水準は、2本前の小波動のピーク水準よりも0.85〜0.95倍であること（5%〜15%ほど低い）。
   
6. 2本前の小波動のピーク水準は、3本前の小波動のピーク水準よりも1.05〜1.15倍であること（5%〜15%ほど高い）。
   

1. 2つ前のボトムL2(330円）→1つ前のボトムL1(331円）は1.00倍（=331÷330）であり、買い条件(1.00〜1.05倍）を満足している。
   
   
2. 3つ前のボトムL3(341円）→2つ前のボトムL2(330円）は1.00倍（=331÷330）であり、買い条件(0.95〜1.05倍）を満足している。

1. 2つ前のピークH2(6470円）→1つ前のピークH1(6290円）は0.93倍（=6290÷6470）であり、売り条件(0.85〜0.95倍）を満足している。
   
   
2. 3つ前のピークH3(5970円）→2つ前のピークH2(6740円）は1.13倍（=6740÷5970）であり、売り条件(1.05〜1.15倍）を満足している。

(A)大底買い・天井売りは、赤色の↑↓

(B)押目買い・戻り売りは、緑色の↑↓

(C)突破買い・突破売りは、青色の↑↓

1. （仕掛け）モデル波動の局面をチェックして売買マークの取捨選択をする。これが最も重要。
   
2. （時間切れ）検証では10日間としているが、時間切れの期間を工夫する。
   
3. （利食い）検証では+10%と固定しているが、利食いの基準を決める。
   
4. （損切り）検証では-10%と固定しているが、損切りの基準を決める。
   

1. Ｎ日で時間切れ
   
2. 利食いは+10%
   
3. 損切りは-10%

1. 10日（Ｘ日）で時間切れ
   
2. 利食いは+Ｎ%
   
3. 損切りは-Ｍ%

1. 利食い％を小さくして「利食い+5%」にすると、NO.1とNo.2の累計利益や平均利益はNo.3より小さくなります。勝率はNo.1はやや低下するが、No.2は高くなっています。これはNo.2が「利食い+5%」に対して「損切り-10%」と損切り損切り％が大きいのが原因です。
   
   
2. 「損切り-10%」を固定して、利食い％を+15%、+20%にしたのがNo.4とNo.5です。すべての成績項目はNo.3より悪化しています。利食い％を損切り％より大きくすると、成績は悪くなることがわかります。
   
   
3. 「損切り-15%」を固定して、利食い％を+10%、+15%、+20%にしたのがNo.6、No.7、No.8です。この3者で最もよい成績になっているのはNo.6の「利食い+10%・損切り-15%」です。No.2と比べると累計利益・平均利益・勝率・ＰＦの全てが、少し上回っています。
   
   
4. 利食い％より損切り％が大きいときは成績がよくなります。No.9は「利食い+10%・損切り-20%」と損切り％を一層大きくしたものです。最も成績のよいNo.6とほぼ同じ（やや低いものが多い）です。損切り％を-15%以上にしても成績は特によくならないことがわかります。
   
   
5. No.10とNo.11は「時間切れ15日」としたときの成績です。No.10と同じ「利食い+10%・損切り-15%」のNo.6を比較すると、No.10はNo.6より少し劣ります。同じ「利食い+10%・損切り-15%」なら時間切れは10日のほうがよいことがわかります。No.11は「利食い+15%・損切り-15%」なので、「利食い+10%・損切り-15%」のNo.10よりも成績は悪くなっています。

1. 10日で時間切れ
   
2. 利食いは+10%
   
3. 損切りは-10%または-15%
   
4. グラフの特定の現象が出れば決済（多くは利食いになる）する。

1. 終値が75日線を上抜いたら転売する。終値が75日線を下抜いたら買戻す。
   
2. 9日順位相関が+80以上になったら転売する。9日順位相関が-80以下になったら買戻す。
   
3. 順上がりの3陽連が出たら転売する。順下がりの3陰連が出たら買戻す。

1. No.2の「75日線」を使った決済（利食い）を使うと、�@累計損益、�A平均利益、�CＰＦ、�B勝率、�DＰＤ倍率　の全てが向上しています。
   
   
2. No.3の「9日順位相関」を使った決済（利食い）を使うと、�B勝率、�CＰＦ、はよくなるものの、�@累計損益、�A平均利益、�DＰＤ倍率がいくぶん低下しています。
   
   
3. No.4の「3陽連・3陰連」を使った決済（利食い）を使うと、�B勝率、�CＰＦ、�DＰＤ倍率がよくなっています。特に�B勝率がアップしています。�@累計損益、�A平均利益、がいくぶん低下していますがNo.1との差は僅少です。

1. 売買マークが出たら、翌日の寄り付き前に成行きの注文を出す。
   
2. 当然に約定するので、利食い+10%の値段と損切り-10%の値段を計算し、利食いの指値注文と損切りの逆指値注文を出す。
   
3. 10日間、利食いも損切りもできなかったときは、11日目の寄り付き前に決済の成行きの注文を出す。
   

1. 10日で時間切れ
   
2. 利食いは+10%
   
3. 損切りは-10%または-15%
   
4. グラフの特定の現象が出れば決済（多くは損切りになる）する。

1. 終値が75日線を初めて下抜いたら転売する。終値が75日線を初めて上抜いたら買戻す。
   
2. 9日順位相関が初めて-80以下になったら転売する。9日順位相関が初めて+80以上になったら買戻す。
   
3. 順上がりの3陰連が出たら転売する。順下がりの3陽連が出たら買戻す。

1. No.2の「75日線」を使った決済（損切り）を使うと、�@累計損益、�A平均利益、�CＰＦ、�DＰＤ倍率がよくなっています。�B勝率はいくぶん低下していますが、目安の55.0%は超えています。
   
   
2. No.3の「9日順位相関」を使った決済（損切り）を使うと、�@累計損益、�A平均利益、�B勝率、�CＰＦ、�DＰＤ倍率　のすべての項目で少しずつ成績は低下しています。
   
   
3. No.4の「3陽連・3陰連」を使った決済（損切り）を使うと、�@累計損益、�A平均利益、�B勝率、�CＰＦ、�DＰＤ倍率　のすべての項目で少しずつ成績は低下しています。
   
   

1. [8]「決済のルールについて（利食い％・損切り％」で、利食いを+10%、損切りを-15%にすれば（平均利益率1.17%・勝率60.2%・Ｐファクター1.56倍）になることがわかりました。
   
   
2. [9]「決済のルールについて（グラフによる利食い)」で、75日平均線をメドにして利食いをすると、（平均利益率1.09%・勝率60.0%・Ｐファクター1.53倍）になることがわかりました。
   
   
3. [10]「決済のルールについて（グラフによる損切り)」で、75日平均線をメドにして損切りをすると、（平均利益率1.11%・勝57.7%・Ｐファクター1.55倍）になることがわかりました。

�@大底買い・天井売り（モデル波動のあてはめ）

�A押し目買い・戻り売り（モデル波動のあてはめ）

�B突破買い・突破売り（モデル波動のあてはめ）

1. 条件表No.16は、�@TOPIX100の銘柄について、�A2001年〜2010年の10年間を対象して最適化した条件表です。TOPIX100は、時価総額が大きい銘柄であり、株価が高いものが大部分です。これにあわせて売買マークを出しているので、株価の安い銘柄にはあまり役立たないと思います。
   
   
2. 最適化してあるのだから、条件表No.16のパラメータを変更すると当然に成績は低下します。現状のパラメータは最もよいので、これを変更してもよい結果はでません。
   
   
3. 売買マークが出たら、翌日の始値で仕掛けるときに最もよい成績になります。売買マークが出て2日後とか3日後に仕掛けるとか、売買マークが出た日の株価より有利な株価がついたら仕掛ける、といった仕掛けはほとんどが成績を低下させます。

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