最近の日経平均の動き ―― 《カナル24》は語る (当日分)

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《カナル24》の条件表No.20「平均線と順位相関」を使って日経平均の動きをウォッチします。向こう10日くらいの動きをターゲットにしています。


(2017. 7.21) TOPIX 1629P(-3)日経平均 20099円 (-44) 15.3億株 (1兆9967億円)


昨日の海外株は

(1)中国上海  +0.43%
(2)英FT100  +0.77%
(3)独DAX    -0.04%
(4)仏CAC   -0.32%
(5)NYダウ   -0.13%
(6)ナスダック    +0.08%

米国は特に材料はなく小幅な動き。ナスダックはやや揚げ疲れの様子です。6陽連→陰線→2陽連ときて、昨日は早くも陰線が出て、テクノロジー株の戻りも一巡した感じです。

替わってバイオ株が物色されたが、ナスダック全体を上げるほどの力はなかった。

米国長期金利は2.257%(-0.016)と少し下げたため、0.5円ほどの円高となる。日経平均は動きが鈍く、1日の値幅は50円ほどで終わる。


講座 No.22 《Qエンジン24》Ver.5を使って勝率の高い買い条件表を作る(28)


【 13 】AグループとCグループの条件表を作る

(13-B)試作N・・・手本の期間を10年にしてCグループの条件表を作る

No.910「試作MCグループ」のその後の時期別成績はよくありませんでした。No.344「2004年Cグループ」ほどには悪くなかったが、2008年を含む時期は特に悪かった。これは2008年のような暴力的な相場局面を手本にしていなかったためです。といっても2008年の相場は30年に1度あるかどうかというスケールであったので、過去に手本を求めるなら1990年のバブル崩壊の暴落くらいしかありません。

手本の期間を1989年〜2004年の16年間にしておけば、2008年のリーマンショックを乗り切れたかもしれませんが、その替わりに2005年〜2007年、2009年〜2016年の買いマークは極めて少なくなっていたでしょう。手本とする期間はどのくらいがを見ておけばよいのか? そこで長い期間を手本にしていたらどうなったかを確認するために、手本の期間を1995年1月〜2004年12月までの10年間として、Cグループの条件表を作ってみました。


  1. 対象銘柄はJPX400銘柄とする。

  2. 対象期間は(95年1月1日〜04年12月31日)の10年間

  3. 検証期間も(95年1月1日〜04年12月31日)の10年間

  4. 12%波動を使う

  5. 描画用条件表はNp.351「ボトムカイリ-10%以下C」とする

  6. 計算用条件表はNo.352「一般銘柄Z」とする

  7. 雑音点は注目点の前3日・後3日に置く

  8. 雑音点の追加は(最高%が+15%以上)を注目点、(最低%が-15以下)を雑音点とする
条件表はNo.920〜No924に作りました。途中のドキュメントは省略して、経過を(表52)にまとめました。((表32)と同じやりかた)

(表52)10年間を手本にしたCグループの条件表No.920〜No.922 (手本10年間)の成績
(検証の対象銘柄はJPX400銘柄、検証期間は1995年1月1日〜2004年12月31日)
タイトルに(A)がついたものは全てのトレードをしたとき、(B)がついたものは1日1銘柄の制限をつけたときの成績
No. 注目点 雑音点 行数 Aトレード A利益% A勝率 Bトレード B利益% B勝率
No.344 2004年
Cグループ
21行 55回 10.59% 80.0% 41回 10.18% 82.9%
No.920 984個 1948個 15行 219回 7.63% 69.9% 138回 7.19% 72.5%
No.921 1060個 1993個 21行 246回 7.11% 69.1% 153回 4.96% 63.4%
No.922 1132個 2036個 21行 292回 4.24% 61.0% 175回 3.26% 57.1%

No.920がオートマの1度目の「新規作成」でまずまずのよい成績を出しています。A勝率が69.9%・B勝率が72.5%です。トレード数(219回)がやや多いように思われたので、通雑点を追加してみましたが、No.920を超える成績を出す条件表はできませんでした。 条件表No.920を「試作N」と名付けておきます。

(表53)No.920「試作N」 (手本10年間)を設定した後の時期別成績
タイトルに(A)がついたものは全てのトレードをしたとき、(B)がついたものは1日1銘柄の制限をつけたときの成績

No. 対象銘柄 対象期間 Aトレード A利益% A勝率 Bトレード B利益% B勝率
No.920 JPX400銘柄 99.01.01〜04.12.31 150回 6.53% 66.0% 96回 5.95% 68.8%
No.920M JPX400銘柄 05.01.01〜09.12.31 340回 3.31% 54.1% 85回 0.78% 48.2%
No.920N JPX400銘柄 06.01.01〜10.12.31 342回 3.34% 54.4% 87回 0.93% 49.4%
No.920O JPX400銘柄 07.01.01〜11.12.31 436回 5.78% 63.3% 89回 0.80% 50.6%
No.920P JPX400銘柄 08.01.01〜12.12.31 424回 6.01% 64.2% 81回 1.52% 53.1%
No.920Q JPX400銘柄 09.01.01〜13.12.31 136回 11.59% 86.0% 36回 3.27% 63.9%
No.920R JPX400銘柄 10.01.01〜14.12.31 120回 12.61% 90.0% 24回 4.10% 70.8%
No.920S JPX400銘柄 11.01.01〜15.12.31 118回 12.72% 89.8% 22回 3.93% 68.2%
No.920T JPX400銘柄 12.01.01〜16.12.31 56回 3.79% 73.2% 25回 2.95% 60.0%

条件表の成績を比較する際の判断基準があれば比較しやすいので、以下のように決めました。

条件表の良し悪しの判断基準
  1. 手本にした時期のAトレード数は年平均で20回、A利益率は5%以上、A勝率は75%以上。
  2. 手本にした時期のBトレード数は年平均で10回、B利益率は4%以上、B勝率は65%以上。

  3. 次の5年間の時期のAトレード数は年平均で20回、A利益率は5%以上、A勝率は70%以上。
  4. 次の5年間の時期のBトレード数は年平均で10回、B利益率は4%以上、B勝率は60%以上。
(表53)No.910(Cグループ。手本5.5年)(表53)No.920(Cグループ。手本10年)から必要な時期の成績を取り出しました。

(表53-2) No.910(手本5.5年.Cグループ)とNo.920(手本10年.Cグループ)の成績の比較
タイトルに(A)がついたものは全てのトレードをしたとき、(B)がついたものは1日1銘柄の制限をつけたときの成績
No. 対象期間 検証期間 Aトレード A利益% A勝率 Bトレード B利益% B勝率
No.910 99年1月〜04年5月(5.5年間)
99年1月〜04年5月 199回 7.76% 69.8% 125回 5.41% 62.4%
No.910M 99年1月〜04年5月
(5.5年間)
05年1月〜09年12月 526回 5.63% 64.3% 124回 1.24% 52.4%
No.920 95年1月〜04年12月
(10年間)
99年1月〜04年12月 150回 6.53% 66.0% 96回 5.95% 68.8%
No.920M 95年1月〜04年12月
(10年間)
05年1月〜09年12月 340回 3.31% 54.1% 85回 0.78% 48.2%

手本にした時期の成績と次の5年間の成績の落ち込みを比べると、No.910→No.910MのA勝率は69.8%→64.3%、B勝率は62.4 %→52.4%へのダウンです。一方10年間を手本にしたNo.920→No.920MのA勝率は66.0%→54.1%、B勝率は68.8 %→48.2%へのダウンです。10年間を手本にしたほうが落ち込み方はきつくなっています。


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株式会社 東研ソフト・・・ 執筆:坂本 正治

              
2012.4.10 から...