1106 チャート事典

　 [1106]　高値波動

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意味

図は8012　長瀬産のグラフです。株価と同じ位置に描かれている灰色の折れ線は5％波動です。5％波動は株価がボトムから5％以上上昇したときに1つの上昇波動とし、株価がピークから5％以上下落したときに1つの下降波動とします。5％未満の値動きは、単にアヤの動きであるとしてカットします。

波動はピークとボトムが交互に現われます。本章の「高値波動」は、波動のピークだけに注目し、ピークが何個連続して切り上がっているか、切り下がっているかを計算します。

波動のピークを1つ前のピークと比べ、ピークが切り上がっているときは+1、切り下げっているときは-1とします。連続して切り上がっていれば+2,+3,+4とプラス値が増加し、連続して切り下がっていれば-2,-3,-4とマイナス値が増加します。

図の5％波動のピークを見ると、a→bはピークが切り下がっているので「高値波動」は-1になります。次のb→cは切り上がっているので+1になります。これが1回目の切り上がりです。次のｃ→dも切り上がっているので+2になります。2回目の切り上がりです。以下d→e→f→gと連続してピークが切り上がっているので、gの高値波動は+5となります。

右図はピークが切り下がっている例です。上図のgからの続きですが、hでピークとなり、波動が切り下がりました。高値波動は-1になります。続いてh→i→j→k→lとピークは連続して切り下がってきたので、高値波動は-2,-3,-4,-5と更新されていきます。l以降は「高値波動」は-5ということになります。

このように波動のピークが切り上がっているのか切り下がっているのか、連続していくつ更新されてきたのかは、本来はグラフを見て初めてわかる、きわめて視覚的な事象ですが、「高値波動」はこれを数値で示します。例えば高値波動が+7とあれば、グラフを見ることなく異常に強い上昇をしてきてきたことが推測できます。

高値波動は波動のピークの関係を調べますが、安値波動は波動のボトムの関係を調べます


規則　（高値波動）

元データ株価
出来高
信用買残・売残
共通銘柄終値
No.1〜No.150線
副データなし
加 工波動のピークの切り上がり・切り下がりを連続回数で示す。
・波動のピークが切り上がったとき+1,次のピークも連続して切り上がっていれば、+2,+3,+4,+5と増加する。
・波動のピークが切り下がったとき-1,次のピークも連続して切り下がっていれば、-2,-3,-4,-5と増加する。
パラメータＸＸ％波動。マイナス値のときはXポイント波動
単 位回（Ｘ回目の切り上がり・切り下がり）
使用例・株価の5％波動の高値波動
・株価の10％波動の高値波動・相対力の15ポイント波動の切り下がり（切り上がり）



計算方法

「高値波動」は、例えば5％波動のピークを比較して、切り上がったか、切り下がったか、連続しているかを調べますが、波動のピークの日にはピークであることがわからないために案外にややこしい問題があります。

図のd→eの波動が切り上がったことを判定する例では、
  1. それまでの高値dから5％以上株価が下落した日に、波動は陰転します。この日に波動ピークがdであったことが確定します。

  2. その後株価はさらに下落し安値を更新しますが、ついに上昇に転じ、安値から5％以上したとき波動の陽転が確認できます。この日に直前の波動のボトムが決まります。

  3. 波動が陽転したので、前回の波動のピークdと、」現在の株価（終値）を比べ、株価がdを上回ったときに、波動のピークの切り上がりが確定します。この日に「高値波動」は+1となります。（連続して切り上げているときは+2,+3,+4になる）

  4. その後株価は高値を更新してもすでに波動の切り上げは確定しているので、高値波動の値は変わりません。

  5. 高値eをつけてから、株価がeから5％以上下落したとき、波動は陰転します。
図のa→bの波動が切り下がったことを判定する例では、
  1. それまでの高値aから5％以上株価が下落した日に、波動は陰転します。この日に波動ピークがaであったことが確定します。

  2. その後株価はしばらく安値を更新した後、安値から5％以上の上昇をして波動が陽転します。陽転後株価はbまで上昇しますが、これ以上には伸びません。

  3. bをつけた後、株価は％以上下落し、波動の陰転になりました。この日に波動のピークはbであることが確定し、同時にaとbを比べるとbの方が低いので、高値波動は切り下がったことが決まります。「高値波動」は-1になります。
このように高値波動がカウントされる日は、波動のピークの日ではありません。 なお細かいルールを掲げておくと、
  1. 波動は株価の終値を元にして計算される。（ザラバの高値・安値は無視している）
  2. 今回波動のピークと前回波動のピークが同じ値のときは、波動は切り下げと判定される。
などです。

設定例@　連続して高値波動が切り上がったとき売りの設定



設定のポイント
No.3線 株価の25日平均を計算し、深緑色で描画する。
No.4線 株価と25日平均のカイリ率を計算し、深緑で描画する。カイリ率が+10％以上のとき売り。
No.5線 5％波動の高値波動を計算する。波動のピークが連続して5回以上切り上げているとき売り。

グラフ@

図でカイリ率が+10%以上になったのは青○のところですが、このなかで波動のピークが5回連続して切り上がったときに売りマークがついています。

設定例A　Ｋ相対のピークが切り下がったときに売りの設定

波動は株価だけでなく、他の指数（例えば相対力・ｽﾄｷｬｽﾃｨｸｽ・出来高平均・信用残）などの推移についても調べることができます。


設定のポイント
No.3線 株価の13Ｋ相対力を計算し、青色で描画する。当日を含めて11日以内に75以上になっていれば売り。（注目日が10日〜0日となっている）
No.4線 Ｋ相対力(No.3線）の15ポイント波動を取出し、赤色で描画する。高値が切り下がったときに売り。

No.4線のパラメータは-15とマイナス値にしています。これは1032　カギ足のパラメータと同じです。つまり、
  1. 株価の　5％　カギ足　と入力したときは、株価が5%変化するとカギ足は転換します。
  2. 株価の　-5％　カギ足　と入力したときは、株価が5円変化するとカギ足は転換します。
パラメータがプラスのときは（Ｘ％）、マイナスのときは（Ｘ円）でカギ足の転換を決めています。カギ足は波動を取出すために有効な手法です。本章の「高値波動」（「安値波動」も同じ）では、波動を取出す手段として、内部ではカギ足を使っています。

本章では、設定例@では「元データ」を「株価」としました。パラメータ欄が(+5)であれば株価の5％カギ足を、(-5)であれば株価の5円カギ足を計算し、波動を取出します。

いっぽう、設定例Aでは「元データ」を「Ｋ相対力」としました。パラメータ欄が(+15)であればＫ相対力の15％カギ足を、(-15)であればＫ相対力の15ポイントカギ足を計算し、波動を取出します。

Ｋ相対力は0〜100までの数値を取るので、％で転換を決めることは無理があります。例えばＫ相対の数値が5のとき、10%で転換するには5.5になればよく、わずかに0.5の変化でカギ足が転換してしまします。

Ｋ相対の場合は、％ではなく、例えば10ポイントで転換するようにして、5→15へ上昇したときに転換としたほうがよいのです。そこで設定例Aでは、パラメータは(-15)とマイナス値を入力して、15ポイントの転換であることを指示しています。

グラフA

図で、Ｋ相対力は青色。Ｋ相対力の15ポイント転換で取出した波動が赤線で描画されています。

a→bへＫ相対力の波動のピークは切り下がっています。（実際に切り下がったことが判断できるのは、bからＫ相対力の値が15ポイント下落したc の日です。）

cの日にＫ相対力の波動の高値が切り下がり、cの日の11日以内に、Ｋ相対力が80以上の日(bはそうである）があったので、図の赤丸の位置で売りマークが連発しています。
aのあたりのＫ相対の数値は高いのですが、ここではＫ相対の波動が切り下がっていないので売りマークはでていません。

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