0033《Ｑエンジン》操作事典
　[0033]　最適なパラメータを見つけよう
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「最適パラメータ」は、すでにある条件表を最適化します。最適化の方法は2つあります。
  1. 各行の「パラメータ」（Ｘ日平均とか、Ｘ日順位相関のＸ日の数字をパラメータといいます）を最適にする。
  2. 各行の「以上・以下」（-15以上　+5以下など）を最適にする。


本章の説明は1.の「パラメータの最適化」です。条件表に設定してある各チャートはこれでよいが、もう少し成績を上げられないか。といったときに使います。

条件表No.49「ガイド032」を最適化してみる

図は、前章0032　売買検証（条件表の評価）をしてみようで使った条件表No.49の内容です。この条件表の成績は、買いは申し分なかったけれど、売りが若干不満足なものでした。「売り」の条件のパラメータを最適化して、成績をアップしてみましょう。

売りの条件がついている行は、No.14・No.17・No.18・No.21・No.23の6行です。これに関係するパラメータが設定してある行は、No.14,No.15,No.16,No.18,No.19,No.21,No.22行の8行です。



この条件表を使ってグラフを描くと図のようになります。いくつかの位置で売りマークが出ています。赤○の売りマークはよいが、青○の売りマークはよくありません。

よりよい位置で売りマークを出すためには、どうすればよいのか。考えられるのは、「売り」条件がついている上記の8行のパラメータでよいのかどうかをチェックすることです。

ここではNo.14行の「5日　オシレータ」のパラメータが（5日）でよいのかどうか、No.21行の「9日　平均」のカイリ率のパラメータが(9日）でよいのか、を調べてみます。


  1. 1009「日経先物」を選択し（複数の銘柄を選択してもよい）、

  2. メニューの「最適(T)」→「最適パラメータ」をクリックするか、ツールバーの「電球の絵」をクリックします。

@最適化する期間を指定する

  1. 最適化したい条件表No.49をクリックして紺色にし、

  2. 「検証期間」に、080731(2008年7月31日）までの2000日間と入力します。（この期間のデータについて調べ、最適化する）

    もし、最新日までのデータについて調べたいときは、「999999」までの「2000日間」と入力します。（999999はいつでもデータの最新日付を意味します。）

  3. 「売買条件」は「売り」を選択。（この例では売り条件の最適化をしたいので）

  4. 「売買ルール」は必ず確認して下さい。売買ルールにもとづいて最適化されるからです。（ここでは前章と同じ売買ルールを使います）

Aパラメータを最適化したい行と範囲を指定する


  1. 条件表No.49のパラメータのうち、赤枠のパラメータを変化させてみます。

  2. 図は、No.14線のパラメータを最適化しようとしています。

  3. No.14線のパラメータを変化させる範囲は、（3から 9まで、2ずつ増加）としています。

    もとのパラメータは5日（オシレータ）ですが、この5日の部分を、3,5,7,9 と変化させ、各パラメータのときにどのような売買成績になるのかを調べるわけです。

  4. 2つ目は、No.21線のパラメータを最適化しようとしています。

  5. No.21線のパラメータを変化させる範囲は、（5から25まで、2ずつ増加）としています。
    図のように最大で5つのパラメータを同時に変化させることができます。

  6. 以上の指定ができたら、「実行(Y)」で最適パラメータが開始されます。

Bパラメータの最適化を開始する

「最適パラメータ」を実行させると、図のような表示がされます。
  1. No.14線のパラメータが、3,5,7,9 と変化し、

  2. No.21線のパラメータが、5,7,9,....23,25と変化し、

  3. 1行にそのパラメータでの成績がまとめられます。図のcは

    @ﾄﾚｰﾄﾞ件数は26回
    A平均利益率は0.87%
    B勝率は61.5%
    Cﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは3.70倍

    である。ということを表示しています。

  4. 現在のところ最も勝率の高いパラメータが画面最下行に表示されます。図ではNo.14線のパラメータが(5)で、No.21線のパラメータが(5)のときが最高のﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ・ﾌｧｸﾀｰ(4.25倍)である。となっています。


C最適なパラメータを決定する

すべてのパラメータの売買成績が出ました。


  1. 総合的に判断して、最も優れているパラメータはNo.14線が（7日）で、No.21線が(23日)のときであると表示されています。

  2. そのときの成績は、
    @18回の売買があって、
    A平均利益率は1.23%で、
    B勝率は77.8%で、
    Cﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは、10.32倍。
    D評価得点は70.7点である。
しかし直ちに、最適パラメータは(No.14=5,No.21=23)である、と決定しないほうがよいでしょう。次のことをチェックする必要があります。

@このﾊﾟﾗﾒｰﾀだけが突出してよい成績になっていないか？(たまたまの成績ではないか？）
A同じ成績をだしたﾊﾟﾗﾒｰﾀがほかにないか？
Bもっと合理的なﾊﾟﾗﾒｰﾀはないのか？
Cもっとﾄﾚｰﾄﾞ件数の多いﾊﾟﾗﾒｰﾀはないのか？

その道具として「ソート」機能が用意されています。

Dソートしてみる


  1. メニューの「ソート」をｸﾘｯｸすると、 ソートを指示する小画面が現れます。

  2. 例えば、「全売買件数」を選び、

  3. 「OK」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると、

    次図のようにﾄﾚｰﾄﾞ件数の大きい順にリストが並べ替えられます。


  4. 「ソート項目」欄に「売買件数」の数値が複写され、「ソート項目」欄の数値を使ってソートされます。

  5. 売買件数が多いもので、（@平均利益率が1.0%以上、A勝率が70%以上、BＰＦが2.0倍以上　）のパラメータを探すと、（ @21回の売買があって、A平均利益率は1.17%、B勝率は71.4%、Cﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは9.33倍）というパラメータが見つかりました。

  6. このパラメータは、No.14線が（7日）、No.21線が（17日）となっています。
総合的な判断では売買件数は18件でしたが、もし売買件数を多くしたいのなら、このパラメータに決定すればよいのです。

Eパラメータを記憶する

最適なパラメータを決定したら、そのパラメータを条件表に書き込むことができます。ここでは（No.14線=7日、No.21線=17日）のパラメータを最適であると決めました。

  1. 最適なパラメータの行（No.14線=7日、No.21線=17日）をクリックして紺色にします。（1行だけを選択して下さい）

  2. 「条件書換(M)」ボタンをクリックすると、

  3. 書き換えるかどうかの確認をしてきます。上図では、

    No.14線のパラメータ　5を　7に、
    No.21線のパラメータ　9を　17に
    書き換えますか？
    とあります。

    「はい」ボタンで、条件表は書き換えられます。


書き換えた条件表の売買検証をすると、 「売りだけの成績」は以下のようになります。左はもとの成績→最適化後の成績は。

  1. 全体ﾄﾚｰﾄﾞは 28件→21件
  2. 累計利益率は、27%→25%
  3. 平均利益率は、0.97%→1.17%
  4. 勝率は、64.3%→71.4%
  5. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰは、4.25倍→9.32倍
「買いだけの成績」は変わっていませんが、売りの成績が向上したことによって、「売買共の成績」は、以下のようになります。

  1. 全体ﾄﾚｰﾄﾞは 53件→46件
  2. 累計利益率は、61%→58%
  3. 平均利益率は、1.15%→1.27%
  4. 勝率は、71.7%→76.1%
  5. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰは、2.80倍→3.06倍


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