0034《Ｑエンジン》操作事典

　[0034]　最適な以上以下の数値を見つけよう

条件表の最適化の方法は2つあります。

各行の「パラメータ」（Ｘ日平均とか、Ｘ日順位相関のＸ日の数字をパラメータといいます）を最適にする。
各行の「以上・以下」（-15以上　+5以下など）を最適にする。

本章の説明は2.の「以上・以下の最適化」です。条件表に設定してある各チャートはこれでよいが、もう少し成績を上げられないか。といったときに使います。

条件表No.49「ガイド032」を最適化してみる

図は、前章0032　売買検証（条件表の評価）をしてみようで使った条件表No.49の内容です。この条件表の成績は、買いは申し分なかったけれど、売りが若干不満足なものでした。「売り」の条件の「以上以下」の数字を最適化して、成績をアップしてみましょう。

売りの条件がついている行は、No.14・No.17・No.18・No.21・No.23の6行です。ここの行には必ず「以上・以下」の数値が設定してあります。

この条件表を使ってグラフを描くと図のようになります。いくつかの位置で買いマークが出ています。赤○の買いマークはよいが、青○の買いマークはよくありません。

よりよい位置で買いマークを出すためには、どうすればよいのか。考えられるのは、「買い」条件がついている行のパラメータや「ＸＸ以上、ＸＸ以下」の数字でよいのかどうかをチェックすることです。

ここではNo.14行の「5日　オシレータの数値が（98以上）でよいのかどうか、No.22行の「9日平均のカイリ率」が（4.7% 以下)でよいのか、を調べてみます。

1009「日経先物」を選択し（複数の銘柄を選択してもよい）、
メニューの「最適(T)」→「最適以上以下」をクリックします。

①最適化する期間を指定する

最適化したい条件表No.49をクリックして紺色にし、
「検証期間」に、080731(2008年7月31日）までの2000日間と入力します。（この期間のデータについて調べ、最適化をします。）
「売買条件」は「売り」を選択。（この例では売り条件の最適化をしたいので）
「売買ルール」は必ず確認して下さい。（ここでは前章と同じ売買ルールを使います）

②「以上以下」欄を最適化したい行と範囲を指定する

条件表No.49の「以上以下」欄のうち、赤枠の「以上以下」を変化させてみます。
図は、No.14線の「以上以下」を最適化しようとしています。
No.14線の「以上」欄を変化させる範囲は、（80から 100まで、1ずつ増加）としています。
No.14線の「以下」欄を変化させる範囲は、（999999から 999999まで、1ずつ増加）としています。これは以下欄は「なんでもよい」という意味です。

もとの「以上以下」は（98以上　999999以下）ですが、この98日の部分を、80,81,82,83,...,99,100 と変化させ、各「以上」欄の数値のときにどのような売買成績になるのかを調べるわけです。
2つ目は、No.22線の「以上以下」を最適化しようとしています。
No.22線の「以上」欄を変化させる範囲は、（-99999から-99999まで、1 ずつ増加）としています。これは以上欄は「なんでもよい」という意味です。
No.22線の「以下」欄を変化させる範囲は、（2から　10まで、0.5ずつ増加）としています。
もとの「以上以下」は（-99999以上　4.7以下）ですが、この4.7日の部分を、2,2.5,3,3.5,,...,9.5,10 と変化させ、各「以下」欄の数値のときにどのような売買成績になるのかを調べるわけです。
図のように最大で4つの「以上以下」を同時に変化させることができます。
以上の指定ができたら、「実行(Y)」で最適パラメータが開始されます。

③最適以上以下を開始する

「最適以上以下」を実行させると、図のような表示がされます。

No.14線の「以上」欄が、80,81,82,83,...,99,100 と変化し、
No.22線の「以下」欄が、2,2.5,3,3.5,,..と変化し、
1行にその「以上以下」での成績がまとめられます。図のcは

①32回の売買があって、
②平均利益率は 0.79%で、
③勝率は 56.3%で、
④ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは 2.97倍

である。ということを表示しています。
現在のところ最も勝率の高い「以上以下」が画面最下行に表示されます。図ではNo.14線の「以上」が(80以上)で、No.22線の「以下」が(4.5以下)のときが最高のﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ・ﾌｧｸﾀｰ(2.97倍)である。となっています。

④最適な「以上以下」を決定する

すべての「以上以下」の売買成績が出ました。

総合的に判断して、最も優れている「以上以下」はNo.14線が（95以上）で、No.22線が(6.5以下)のときであると表示されています。
そのときの成績は、
①28回の売買があって、
②平均利益率は1.04%で、
③勝率は64.3%で、
④ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは、4.46倍。
⑤評価得点は66.4点である。

しかし直ちに、最適以上以下は(No.14=95以上,No.22=6.5以下)である、と決定しないほうがよいでしょう。次のことをチェックする必要があります。

①このﾊﾟﾗﾒｰﾀだけが突出してよい成績になっていないか？(たまたまの成績ではないか？）
②同じ成績をだしたﾊﾟﾗﾒｰﾀがほかにないか？
③もっと合理的なﾊﾟﾗﾒｰﾀはないのか？
④もっとﾄﾚｰﾄﾞ件数の多いﾊﾟﾗﾒｰﾀはないのか？

①平均利益率は1.04%でＯＫです。③ＰＦも4.46倍でＯＫですが、②勝率が64.3%と不満です。勝率が70%を超えるものはないかを探してみましょう。その道具として「ソート」機能が用意されています。

⑤ソートしてみる

メニューの「ソート」をｸﾘｯｸすると、ソートを指示する小画面が現れます。
「勝率」を選び、
「OK」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると、

次図のように勝率の高い順にリストが並べ替えられます。
「ソート項目」欄に「勝率」の数値が複写され、「ソート項目」欄の数値を使ってソートされます。
最高の勝率は64.3%でした。
①21回の売買があって、②平均利益率は1.17%、③勝率は71.4%、④ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは9.33倍、とあります。
このうちから利益率・ＰＦが高いものを探すと、青枠のものが、同じ成績を出しています。

このときの「「以上以下」は、No.14線は全部が（95以下）であり、No.22線は(4.5以下）～(10.0以下）まで散らばっています。つまりNo.22線の「以下」の数字は成績とはあまり関係がありません。No.22線以外の「以上以下」欄の数値を変化させるほうがよいようです。

⑥「以上以下」を記憶する

最適な「以上以下」を決定したら、その「以上以下」を条件表に書き込むことができます。ここでは（No.14線=95以上、No.22線=6.5以下）を最適であると決めました。

最適な「以上以下」の行（No.14線=7日、No.21線=17日）をクリックして紺色にします。（1行だけを選択して下さい）
「条件書換(M)」ボタンをクリックすると、
書き換えるかどうかの確認をしてきます。上図では、

No.14線の「以上以下」　5を　7に、
No.21線の「以上以下」　9を　17に
書き換えますか？とあります。

「はい」ボタンで、条件表は書き換えられます。
書き換えた条件表の売買検証をすると、「売りだけの成績」は以下のようになります。左はもとの成績→最適化後の成績は。

全体ﾄﾚｰﾄﾞは 28件→28件
累計利益率は、27%→29%
平均利益率は、0.97%→1.04%
勝率は、64.3%→64.3%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰは、4.25倍→4.46倍

「買いだけの成績」は変わっていませんが、売りの成績が向上したことによって、「売買共の成績」は、以下のようになります。

全体ﾄﾚｰﾄﾞは 53件→53件
累計利益率は、61%→63%
平均利益率は、1.15%→1.18%
勝率は、71.7%→71.7%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰは、2.80倍→2.86倍

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