《Qエンジン24》ver.1

 《Qエンジン24》 Ver.2 …バージョンアップのご案内 ...( 2008年12月2日 )


HP目次へ.. QE使い方ガイド..

2008年12月10日から、現行の《Qエンジン24》Ver.1はバージョンアプして《Qエンジン24》ver.2に変わります。おそらく《Qエンジン24》の最終バージョンになります。ぜひお申し込み下さい。


以下の要領でお申し込み下さい。
  1. 郵送したご案内に、郵便振替用紙 が同封されているので、これでお振込みください。(銀行振込はしないで下さい。転居されているとき、弊社の登録住所では、お届けできないことがあります。)

  2. 《Qエンジン24》Ver.1(2005年発売)をお使いのユーザーは、バージョンアップ料は12,000円です。

  3. 《Qエンジン》Ver.5(2003年発売)をお使いのユーザーは、バージョンアップ料は16,000円です。

  4. 新バージョンは、
    2008年12月10日から順次発送いたします。



《Qエンジン24》ver.2の新機能

@《カナル24》Ver.2に追加された機能に対応しました。
A売買ルールを小幅変更しました。
B「売買成績」を小幅変更しました。
C「損益経過」の指示のしかたを大幅変更しました。
D月ごと・年ごとの成績をリストやグラフで検討できるようにしました。
E条件表の「最適化」のしかたを大幅変更しました(最適パラメータ・最適以上以下)。
F「最適条件行」の機能を追加し、(パラメータ)と(以上以下)の最適化を同時に行えるようにしました。
G売買ルールの「最適化」のしかたを大幅変更しました。
H「適合銘柄ランキング」の機能を追加しました。
Iヘルプを全部書き改めました。



@《カナル24》Ver.2で追加された機能が《Qエンジン24》ver.2で使える

《カナル24》Ver.2で追加された「加工」は、以下のものですが、この「加工」のすべてが《Qエンジン24》ver.2で使えます。
  1. 共通条件
  2. 日付取り出し
  3. 日付数値
  4. カギ足肩抜き本数
  5. VL相対力
  6. CCI
  7. 小数切捨て
  8. 逆数
例えば、《カナル24》Ver.2にある次の(標準3)条件表No.65は、「共通条件」という加工が1行目に設定してあります。


1行目の設定が意味するものは
  1. (元データ欄)のC1001「日経平均」が、
  2. (パラメータ欄)の(標準3)の条件表No.2(「日経平均用'96」)で描画したとき、
  3. (条件欄)買いマークあるいは売りマークを出した日に
  4. 2行目以降の条件が売買マークを出したときに、初めて、
  5. この条件表No.65は売買マークを出す。
というものです。つまり@日経平均と個別銘柄の組み合わせ、A条件表No.2と別の条件表の組み合わせができる、複雑な「加工」です。

右図は、日経平均を条件表No.2「日経平均用'96」を使って描画したものです。

a,b,c,d で日経平均は買いマークを出しています。

右図は、1332「日水」を条件表No.64「75日線カイリ」で描画したものです。

この条件表No.64には、@75日線カイリが-25以下で買い、A75日線カイリが+25以上で売り、という簡単な売買条件が設定されています。

a,b,c,d で「日水」は買いマークを出しています。

上図の日経平均が買いマークを出したのと同じ日は、右図のa,dの日です。

このようにして、
  1. 日経平均が条件表No.2で買いマークを出した日と、

  2. 個別銘柄(日水)が条件表No.64で出した買いマークの日が一致した日に、

  3. B条件表No.65は買いマークを出します。
右図は、条件表No.65(「共通条件」を使っている)で、1332「日水」を描画したときに出る売買マークです。上図のa,d の位置に買いマークがでています。

《Qエンジン24》ver.2は、《カナル24》Ver.2で作成したすべての条件表について、検証したり、最適化したりすることができます。例とした「共通条件」の加工を使った条件表であっても、
  1. 新規検証をする
  2. 最適なパラメータを見つける
  3. 最適な以上以下を見つける
  4. 最適な条件行を見つける
  5. 最適な売買ルールを見つける
  6. 適合銘柄を見つける
  7. 売買検索をする
ことができます。

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A売買ルールを小幅変更した

(1)ナンピンの仕掛けは廃止しました

Ver.1にはあった「ナンピン@」「ナンピンA」は、Ver.2では無くなりました。また「利食いE」は必ずしも利食いばかりではないので「決済K」と名前を変更しました。

「ナンピン」の仕掛けを削除することによって、条件表の成績を評価するための多くの機能を追加することができました。新しい評価の機能とは、
  1. 月単位での成績の評価ができる

  2. 年単位での成績の評価ができる

  3. SE勝率、SEプロフィット・ファクター評価項目を追加した

  4. 同一日に複数銘柄が売買マークを出したときの仕掛けの指定ができる

  5. 同一日に複数銘柄が売買マークを出したときだけ仕掛ける、という指定ができる

  6. その条件表に最も適合している銘柄は何か、を調べることができる
などです。

(2)手仕舞いの優先順位を変更しました

Ver.1では、次の優先順位で手仕舞い(決済)をしていました。
  1. 利食いB
  2. 利食いC
  3. 利食いD
  4. 利食いE
  5. 利食いA
  6. 損切りX
  7. 損切りZ
  8. 損切りY
  9. 時間切れ
Ver.2では、次の優先順位で手仕舞い(決済)するようにしました。
  1. 損切りX
  2. 損切りZ
  3. 損切りY
  4. 利食いB
  5. 利食いC
  6. 利食いD
  7. 決済K(利食いEに相当)
  8. 利食いA
  9. 時間切れ
変更したのは、損切りを優先させるということです。例えば、同じ日に「利食いA」に該当し、同時に「損切りZ」に該当するときは、Ver.1では「利食い」できたものとして成績を出していましたが、Ver.2では「損切り」をしたとして成績がでます。

Ver.2では、悪いほうを優先するので、「検証」ではよい成績だったが、実践では成績は大きくダウンしたということが防止できます。

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B「売買成績」の画面を小幅変更した

「累計利益率」と「SE勝率」「SEプロフィット・ファクター」の3項目を追加しました。

(1)累計利益率

よいトレード・システムとは、一定の期間にどれだけの利益額を上げたかで評価されるべきものです。

同じ資金で、(A)は100万円、(B)は200万円の利益が上がったならば、200万円の利益を出した(B)システムのほうが優れています。

いくら(A)のほうが平均利益率が高かろうと、勝率がよかろうと、PFが高かろうと、(B)のほうが優れています。それを知るために「累計利益率」を表示しました。

(2)SE勝率

SE勝率・SEプロフィット・ファクターの「SE」とはSafety Evaluation(これは私が勝手に命名した)の略号です。「安全評価」です。

右図で全体トレードは276件、勝ちトレードは224件、負けトレードは52件となっていますが、これはいつでもこの割合で勝ち・負けることを意味しません。今後は勝ちトレード数は減る可能性があるし、負けトレード数は増える可能性があります。

どれくらいのブレを考えておくかといえば、勝ちトレードの224件を中心にして(224−√224)件〜(224+√224)件の範囲です。計算すると(209件〜239件)の間でブレます。 同じようにして、負けトレード数の52件は、(52−√52)件〜(52+√52)件の範囲、計算すると(44件〜59件)の間でブレます。

「安全に評価」するには、SE勝ちトレード数は少ないほうの209件、SE負けトレード数は多いほうの59件とすべきです。このときの「SE勝率」は209÷(209+59)×100=77.9%になります。この数字が「SE勝率」欄に表示されています。

(3)SEプロフィット・ファクター

「SEプロフィット・ファクター」は「SE勝率」で計算したSE勝ちトレード数とSE負けトレード数を使って計算します。上記のSE勝ちトレード数は209件で、SE負けトレード数は59件でした。

このとき勝ちトレードによる平均利益率は、11.07%となっているので、勝ちトレードにおける合計利益率は、11.07×209件=2313.63%になります。 同じく負けトレードによる合計損失は、負けトレードにおける平均損失率が-13.08%であるので、-13.08%×59件=-771.72%になります。

ここから「SEプロフィット・ファクター」は、2313.63÷7771.72=2.99倍と計算できます。これが「SEプロフィット・ファクター」欄に表示されています。

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C「損益経過」の指示のしかたを大幅変更しました

「損益経過の指示」のしかたが細かくなり、より現実的な評価ができるようになりました。Ver.1では、同じ日に10銘柄の買いマークがでたときは、これを全部仕掛けるものとして成績を出していましたが、Ver.2では、@同一日に複数の銘柄が売買マークを出したときは、このうちの×個の銘柄に絞って仕掛ける。A同一日にXX個以上の銘柄が売買マークを出したときだけ、×個の銘柄に絞って仕掛ける。といった指示ができます。

Ver.2に入っている(拡張4)の条件表No.180「ガイド 225銘柄(B)」の検証をしたのが、右の図です。

ここから「損益経過」ボタンをクリックすると、「損益経過」を調べることができます。

「損益経過の指示」の画面が現れます。Ver.1では左半分のものしか指示できませんでした。すなわち
  1. 仕掛けの単位
  2. 仕掛けと決済の優先順位
  3. 手数料
  4. 初期資金
です。Ver.2では右半分の指定ができるようになりました。
  1. 仕掛け日の制限(「制限なし」とすればVer.1と同じ)
    同一日に(2銘柄)としたら、2銘柄以上の売買マークがでた日にしか仕掛けないという仕掛けの制限ができる。

  2. 仕掛ける銘柄数の制限(「制限なし」とすればVer.1と同じ)
    銘柄数は(3銘柄まで)としたら、同じ日に10銘柄が売買マークを出していても、そのうちの3銘柄しか仕掛けない。

  3. 銘柄を絞って仕掛けるとき、買いマークのときは、何を基準にして銘柄を絞るのかを指定できる。

  4. 銘柄を絞って仕掛けるとき、売りマークのときは、何を基準にして銘柄を絞るのかを指定できる。
実例を3つ掲げます。@Ver.1 と同じ例、A同一日に複数銘柄があるときは1銘柄に絞って仕掛けた例、B同一日に複数銘柄があるときだけ、1銘柄に絞って仕掛けた例、です。

(1)出た売買マークのすべてを仕掛けた例

上図の「損益経過の指示」のAを「制限なし」、Bを「制限なし」とします。

すべての売買マークで仕掛けるのでトレード数は多くなります。
  1. トレード数は、276件
  2. 平均利益率は、6.52%
  3. 勝率は、81.2%
  4. PFは、3.65倍
かなりよい成績ですが、同じ日に10銘柄の買い銘柄がでたとき、これを全部仕掛けるというのは現実的ではありません。


(2)同じ日に複数銘柄が売買マークを出したとき、そのうちの1銘柄だけを仕掛けた例

上図の「損益経過の指示」のAを「制限なし」、Bを「銘柄数は1銘柄まで」とします。どの銘柄を仕掛けるのかの基準は、Cの(株価が高い)銘柄としました。

トレード数は当然少なくなります。
  1. トレード数は、106件
  2. 平均利益率は、3.68%
  3. 勝率は、68.9%
  4. PFは、1.90倍
同じ日に10銘柄の買い銘柄がでたときでも、1銘柄しか仕掛けないので、全部を仕掛ける例に比べると利益が少なくなります。しかし(1銘柄)しか仕掛けないとか(2銘柄まで)しか仕掛けない、というのは現実的です。なお(2銘柄まで)仕掛けるとしたら、次のように成績はよくなります。


複数銘柄が出たときは2銘柄まで仕掛けるとすると、1銘柄のときよりもトレード数は多くなります。
  1. トレード数は、140件
  2. 平均利益率は、4.24%
  3. 勝率は、70.7%
  4. PFは、2.10倍


(3)同じ日に複数銘柄が売買マークを出したときだけ、そのうちの1銘柄だけを仕掛けた例

上図の「損益経過の指示」のAを「同一日に2銘柄以上」、Bを「銘柄数は1銘柄まで」とします。どの銘柄を仕掛けるのかの基準は、Cの(株価が高い)銘柄としました。

同一日に1銘柄しか出ていないときは仕掛けないので、トレード数は当然少なくなります。
  1. トレード数は、34件
  2. 平均利益率は、7.98%
  3. 勝率は、82.4%
  4. PFは、4.36倍
同じ日に2銘柄以上の買いがでたときしか仕掛けないとすると、トレード数は少なくなりますが、成績は飛躍的にアップします。トレード数が少ないので断定はできませんが、この成績を割り引いたSE勝率は72.9%、SEプロフィット・ファクターは2.51倍あるので、この仕掛けかたの信頼性は高いでしょう。

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D月ごと・年ごとの成績をリストやグラフで検討できるようにしました

条件表の成績は、過去の累計利益がよければ「合格」ではありません。一定の期間ごとにそのような成績になっていたのか、どのようなリスクがあったのかを知ることが大事です。Ver.2では@月ごとの成績の推移、A年ごとの成績の推移 をリストで調べることができます。

右図は「損益経過リスト」です。この画面のメニューに、
  1. 経過グラフ
    利益の積み上がりやダローダウンを見る。

  2. 月別成績
    月ごとの成績(トレード数・平均利益率・勝率・PF)をリストで見る。

  3. 年別成績
    年ごとの成績(トレード数・平均利益率・勝率・PF)をリストで見る。
があります。

(1)経過グラフ

「経過グラフ」はVer.1から変更されていません。


(2)月別成績リスト

月別の成績をまとめたリストが表示されます。

図の赤色線の数字は、
  1. 2008年04月に決済したトレードは
  2. 3件あって、3勝0敗。
  3. 平均利益率は7.31%
  4. 勝率は100%
  5. PFは100倍
であることを表しています。

重要なのは空白期間です。上図では2007年02月から2007年07月にかけての6か月間のトレードはありません。

この空白期間を補う条件表(売りマークがでるような条件表あるいは、別の視点から買いマークを出す条件表)を用意する必要があります。

メニューの「期間別推移グラフ」をクリックすると、右図のように月別の成績の推移をグラフで見ることができます。

図には@累計損益(黒色線)と、A勝率(緑色線)が描かれていますが、Bトレード数、C平均損益率、Dプロフィット・ファクター などを描くこともできます。

(3)年別成績リスト

年別の成績をまとめたリストが表示されます。

2000年を除く2001年〜2008年(これは途中まで)の成績を見ると、
  1. 平均利益率は5.0%以上ある
  2. 勝率は70.0%以上ある
  3. PFは2.0倍以上ある
となっていて、毎年の成績はよく、安定しています。

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E条件表の「最適化」のしかたを大幅変更しました

条件表の「最適化」には、@パラメータを最適化する、A以上以下を最適化する、の2つの最適化の方法があります。Ver.1では、基本的に条件表の1行についてだけ(パラメータ)や(以上以下)を最適化できるに過ぎませんでした、Ver.2では同時に最適化できる行を5〜6行に拡大しました。

(1)最適パラメータ

図の(a,b,c,d,e)のように、パラメータを変化させたい行を最大で5行まで指定できます。

さらに(f)は(a,b,c,d,e)のどれかの行のパラメータと同じ変化をさせることができるので、6行のパラメータの組み合わせから最適なパラメータを決めることができます。 図では、
  1. No.2線のパラメータを( 3から 9まで 2ずつ)変化させる

  2. No.3線のパラメータを( 5から20まで 5ずつ)変化させる

  3. No.4線のパラメータを( 5から15まで 5ずつ)変化させる

  4. No.7線のパラメータを( 5から25まで 5ずつ)変化させる

  5. No.8線のパラメータを( 5から13まで 2ずつ)変化させる

  6. No.10線のパラメータは、D(e)のパラメータと同じ変化をさせる。つまり( 5から13まで 2ずつ)変化させる

  7. この組み合わせは「総ステップ」欄に1200通りあると表示されています。 総ステップ数は32500通りを限度とします。

(2)最適以上以下

図の(a,b,c,d)のように、(以上以下)の数字を変化させたい行を最大で4行まで指定できます。

さらに(e)は(a,b,c,d)のどれかの行の(以上以下)と同じ変化をさせることができるので、5行の以上以下の組み合わせから最適な以上以下を決めることができます。 図では、
  1. No.2線の(以下)を(-5から-0.5まで 0.5ずつ)変化させる

  2. No.3線の(以上)を( 1から 5まで 1ずつ)変化させる

  3. No.5線の(以下)を(-3から-0.5まで 0.5ずつ)変化させる

  4. No.8線の(以下)を(-5から 0まで 0.5ずつ)変化させる

  5. No.9線の以上以下は、C(d)の以上以下と同じ変化をさせる

  6. この組み合わせは「総ステップ」欄に1980通りあると表示されています。総ステップ数は32500通りを限度とします。

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F「最適条件行」の機能を追加しました

最適パラメータは(以上以下)の数値に依存し、最適以上以下は(パラメータ)の数値に依存するという関係を持っています。一方を固定した最適パラメータや最適以上以下は、最も最適であるのかどうかは不明です。

一番よいのは(パラメータ)と(以上以下)の最適化を同時に行うことです。Ver.2では「最適条件行」の機能を追加して、これができるようにしました。

図の(a,b)は(以上以下)の数字を変化させたい行です。(c,d)は(パラメータ)を変化させたい行です。

さらに(e)は(c,d)のどれかの行のパラメータと同じ変化をさせることができるので、最大で2行の(以上以下)と3行の(パラメータ)の組み合わせから最適なパラメータおよび以上以下を決めることができます。図では、
  1. No.2線の(以下)を(-5から-0.5まで 0.5ずつ)変化させる

  2. No.5線の(以下)を(-5から 0まで 0.5ずつ)変化させる

  3. No.2線のパラメータを( 5から 9まで 2ずつ)変化させる

  4. No.4線のパラメータを( 5から 20まで 5ずつ)変化させる

  5. No.8線のパラメータは、C(d)のパラメータと同じ変化をさせる

  6. この組み合わせは「総ステップ」欄に1320通りあると表示されています。総ステップ数は32500通りを限度とします。

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G売買ルールの「最適化」のしかたを大幅変更しました

Ver.1の「最適売買ルール」は、@あからじめ10種類の売買ルールを用意しておいて→Aすべての売買ルールを使って売買成績を出し→B最もよい成績を出した売買ルールを「最適な売買ルール」とする、というやりかたでした。しかしあらかじめ用意した10種類の売買ルール以外にもっとよいルールがあるかもしれません。

最もよいのは、売買ルールの数値を少しずつ変化させて、よい成績をだした数値を「最適な売買ルール」とすることです。Ver.2では10種類の売買ルールを用意する不要はありません。きめ細かく最適な売買ルールを決定することができます。

図は(拡張4)の条件表No.3「事典1530(日経)(BS)」は日経先物用の条件表です。この最適な売買ルールを探してみましょう。

もともとの売買ルールの数値は各行の□欄に青色字で表示されています。 例えば「時間切れ」は(5日)とあり、「利食いA」は(3%)とあります。この数字を少しずつ変化させて検証し、もっともよい売買成績になったものが最適な売買ルールです。図では以下のように変化させようとしています。
  1. 時間切れは、(1日から 9日まで 1ずつ)変化させる

  2. 利食いAは、( 1%から 6%まで 0.5%ずつ)変化させる

  3. 利食いBの経過日数は、( 3日から 3日まで 1日ずつ)変化させる(これは3日で固定すること)

  4. 利食いCの利益%は、( 2%から 5%まで 1%ずつ)変化させる

  5. 損切りZは、( -8%から -1%まで 1%ずつ)変化させる

  6. この組み合わせは「総ステップ」欄に3168通りあると表示されています。総ステップ数は32500通りを限度とします。

「最適売買ルール」が終わると、次図のリスト表示されます。(これは「最適パラメータ、最適以上以下、最適条件行でも同じ)

最下行に、総合的に判断して最も成績がよいと思われる売買ルールが表示されています。
  1. 時間切れは(9日)、利食いAは(1%)、損切りZは(-8%)としたとき、
  2. a. トレード数は、111回
    b. うち利食いAは、93回
    c. うち利食いBは、 0回(売買ルールに採用されなかった)
    d. 時間切れは、18回あった。
  3. 成績は、
    a. 平均利益率は、0.47%
    b. 勝率は、84.7%
    c. PFは、2.03倍であった。
ことがわかります。+1%で「利食いA」とするのが不満であるなら、メニューの「ソート」で(評価得点)の大きい順にソートしてみて下さい。

上図で、できるだけ@平均利益率が高く、A勝率がよく、BPFが大きいものを探すと、
  1. 時間切れは(2日)、利食いAは(3%)、損切りZは(-6%)のとき、
  2. トレード数は124回あって、
  3. 平均利益率が0.54%、勝率が57.3%、PFが1.95倍。
といった売買ルールがあります。これを最適な売買ルールとして採用してもよいのです。
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H「適合銘柄ランキング」の機能を追加した

一般銘柄用の条件表の全体の成績は、@売買成績や、A損益経過、B時期別成績、などで知ることができます。やっかいなのは同じ日に複数の銘柄が同時に売買マークを出したときです、A銘柄を仕掛けるのか、B銘柄を仕掛けるのかで結果は違ってきます。

そこでver.2では、C「損益経過」の指示のしかたを大幅変更しました。 で説明したように、同一日に複数の銘柄が売買マークを出したときの仕掛けについての指示ができる機能を取り入れました。

ただ最もよいのは、その条件表を使ったときによい成績を出した銘柄を知っておくことです。同じ日に複数の銘柄が売買マークをだしたとき、過去によい成績を出している銘柄が入っていたならば、この銘柄を仕掛けるのが理屈です。Ver.2ではその条件表に最も適合していた銘柄を見つけるための「適合銘柄ランキング」の機能が追加されています。

  1. 東証1部の銘柄について、

  2. (拡張4)の条件表No.180「ガイド 225銘柄(B)」を使って、

  3. 過去(2008年8月31日までの2000日間)の検証をしたとき、

  4. 成績のよかった銘柄は何であったのか
を調べてみます。
東証1部の銘柄について検証が終わると、次の「適合銘柄ランキング」が表示されます。


  1. 成績を総合的に評価した「評価得点」の大きい順にリストアップされています。
  2. 8101「GSIク」、2726「パル」、9759「日視すD」・・・が、この条件表に適合している銘柄です。
  3. 赤色線の4728「SBテク」を例にすると、

    a. トレード数は7回あって、7勝0敗である。
    b. 平均利益率は、10.69%
    c. 勝率は、100%
    b. PFは、100倍、となっています。


図のように、評価得点の高い銘柄、あるいは勝率の高い銘柄を選択して、
  1. 結果ファイルに記憶させたり、
  2. 印刷しておきます。
《カナル24》の「個別検索」でこの条件表No.180を使って検索したときに、これら銘柄が売買マークを出していたならば仕掛ける、ということを実行すればよい結果が出ると思われます。

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Iヘルプを全部書き改めました

Ver.1のヘルプは1本の巨大なファイルでした。このために《カナル24》Ver.1、《Qエンジン24》Ver.1、《リアル24》Ver.2 の各ヘルプファイルは互いに利用できず、またヘルプの一部を変更したときは巨大なヘルプファイル全体を作り直す必要がありました(これはマイクロソフトが一時期推奨したヘルプ形式です)

《カナル24》Ver.2、《リアル24》Ver.3 からは、この欠点を回避するために、ヘルプファイルをHPと同じ形式にしています。ここで《Qエンジン24》Ver.2がようやく出来上がり、3部作のすべてが新ヘルプ様式になりました。

  1. 《Qエンジン24》Ver.2のヘルプは全部を書き改めて、《カナル24》Ver.2や《リアル24》Ver.3のヘルプと同じ様式にしました。

  2. 《Qエンジン24》Ver.2の「操作事典」の一部は、《カナル24》Ver.2の「操作事典」を呼び出しています。

  3. 「チャート事典」は、《カナル24》Ver.2、《Qエンジン24》Ver.2、《リアル24》Ver.3の3部作は、同じヘルプファイルを参照しています。

  4. 「オートマ事典」は、最近のデータを使って条件表を新規に生成し、その成績を掲げました。

「オートマ事典」で生成した条件表は(拡張4)に保存されています。


《Qエンジン24》Ver.2のユーザーは、「アップデート」→「拡張条件ファイルをダウンロート」から、(拡張4)条件ファイルをダウンロードすることができます。


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