《Ｑエンジン24》ver.3

　《Ｑエンジン24》 Ver.4 …バージョンアップのご案内 ...(　2012年1月27日　）

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2012年2月3日から、現行の《Ｑエンジン24》Ver.3はﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱﾌﾟして《Ｑエンジン24》Ver.4に変わります。ぜひお申し込み下さい。


以下の要領でお申し込み下さい。
  1. 郵送したご案内に、郵便振替用紙 が同封されているので、これでお振込みください。（銀行振込はしないで下さい。転居されているとき、弊社の登録住所では、お届けできないことがあります。）

  2. 《Ｑエンジン24》Ver.3をお使いのユーザーは、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ料は12,000円です。

  3. 《Ｑエンジン24》Ver.2（2008年発売)をお使いのユーザーは、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ料は24,000円です。

  4. 新バージョンは、
    2012年2月3日から順次発送いたします。


《Ｑエンジン24》Ver.4の新機能

@《カナル24》Ver.4は、条件表のグループ数を8個から20個へ拡大しました。この条件表を使っての検証・最適化が行えます。

A《カナル24》Ver.4には、新たに20個の「加工」を追加しました。これら加工を設定した条件表の検証・最適化・オートマが行えます。

B「売買ルール」に、@時間切れ期間内の多重仕掛け、A同一日に反対の売買マークがでたときは仕掛けない、という2つのルールが指定できるようにしました。

@《カナル24》および《Qエンジン24》Ver.4で追加された加工

 追加した加工は次の20個です。（赤枠はVer.4で追加したもの、青枠はVer.3で追加または改良した21個の加工）


追加した加工の目的は次のようになります。
【1】条件表で設定したグループが出す売買マークを対象にした加工

追加した加工機能
@「買Ｇ個数」「売Ｇ個数」10グループのうち6個のグループが買いマークをだしていたら「買い」、のような使い方をする。
A「Ｇ買利用」「Ｇ売利用」指定したＸグループが出した売買マークを別のグループで利用する。（別のグループにＸグループと同じ設定をする必要がなくなる）


【2】売買マークの操作をしたり、売買マークを出した日付を取り出す加工

追加した加工機能
B「期間買数」「期間売数」そのグループが過去ＸＸ日間に3回買いマークを出していたら「買い」のような使い方をする。
C「買ｍ延長」「売ｍ延長」そのグループが売買マークを出したら、翌日からＸＸ日間は売買マークを連続して出す。
D「Ｇ買無効」「Ｇ売無効」そのグループの売買マークの判定はするが、グラフにマークは表示しない。検索でもそのグループの売買マークは無視する。
E「Ｇ買日付」「Ｇ売日付」 そのグループの売買マークが出た日付（最新日から何日前か）を取り出す。
F「当日日付」当日の日付（最新日から何日前か）を取り出す。


【3】トレンド判定のためのチャート

追加した加工機能
G「トゥルーレンジ」 一定期間の変動幅を計算する。ケルトナー・チャンネルなどで使う
H「Ｖボラストップ」 Variable Volatility Stops。パラボリックのような使い方をする。
I「パラボリックＣ」 パラボリックはザラバ高値・安値を使うが、これはすべて終値だけを使う。
J「アルーン・アップ」
K「アルーン・ダウン」 		「アルーン・アップ」と「アルーン・ダウン」のクロスで「アルーン・インジケータ」を作り、トレンドの転換点を決める。
L「アルーン・オシレータ」-100〜+100の数値をとる。0以上になったら上昇トレンド、0以下になったら下降トレンドとする。
M「行順位値」例えば5本の平均線を描かせ、上から2番目の線を上回ったら上昇トレンド、板から2番目の線を下回ったら下降トレンドとするような使い方をする。


A《Qエンジン24》Ver.4は《カナル24》Ver.4で設定した条件表があつかえる

 《Ｑエンジン24》Ver.4は、《カナル24》Ver.4で作成したすべての条件表について、検証したり、最適化したりすることができます。次図の（標準3）No.17「モデル波動Ｅ」は、新加工の「ボトム日付」「買ｍ延長」「Ｇ買無効」「Ｇ買利用」を使っています。



《カナル24》Ver.4で設定した条件表について、
  1. 新規検証をする
  2. 最適なパラメータを見つける
  3. 最適な以上以下を見つける
  4. 最適な条件行を見つける
  5. 最適な売買ルールを見つける
  6. 適合銘柄を見つける
  7. 売買検索をする
ことができます。

条件表No.17について、
  1. 東証1部銘柄
  2. 2001年1月〜2011年12月までの11年間
  3. 売買ルールは、
    30日で時間切れ
    +20%で利食い
    -20%で損切り
として検証をすると、次図のような成績になります。



  1. トレード数は115回
  2. 平均利益率は5.79%
  3. 勝率は70.4%
  4. ＰＦは3.24倍
  5. 決済の内訳は、@利食いが27回、A損切りが4回、時間切れが84回

Bグループ数が20個になり、グループについての加工が追加されたことは大きい
右図は日経先物の寄引売買をするためのツールキット(2008)の条件表No.8「寄引売買2008（No.4+5+7)」のグラフです。

この条件表にはＡ〜Ｈの8グループの売買条件が設定してあるので、最大で8種類の売買マークが出ます。

Ver.4では20グループまで設定することができるので、20種類の売買マークが出せるようになりました。これがVer.4のよいところの第一です。

次にグループについての加工（「買Ｇ個数」「売Ｇ個数」「Ｇ買利用」「Ｇ売利用」）が追加されました。これも有用な加工です。

右図には売買マークがでています。多くは1個ですが、(a)2個でる日、(b)3個でる日、(c)4個でる日もあります。売買マークが多く出ている日のほうが成績がよいのでしょうか？　検証してみればすぐにわかります。

  1. 日経先物を対象として、

  2. 1997年1月〜2011年12月の15年間を検証する

  3. 売買ルールは、
    @売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける

    A翌日の大引けで決済する

    Bザラバで-2.5%の損失がでたら損切りする
右図の条件表No.8は71行の設定がされています。これをVer.3で検証すると、次図のような成績になります。
  1. トレード数は1453回
  2. 累計利益は4308.9万円
  3. 平均利益は29.7円
  4. 勝率は56.3%
  5. ＰＦは1.74倍

悪い成績ではありません。勝率は55%以上あるし、ＰＦも1.50倍以上あります。

この成績には、売買マークが1個〜8個出たときの全部の成績です。売買マークの個数によって、その成績に違いがあるのかどうかはわかりません。

例えば売買マークが2個でたときの成績を調べるには次のようにします。
  1. 条件表No.8に、No.72行〜No.74行を追加する。

    No.72行は8番目のＨグループの売買条件が終わり、No.73行目から9番目のＩグループの売買条件が始まることを示す区切りです。

    No.73行目は、買いマークを出したグループが2個あれば買い。

    No.74行目は、売りマークを出したグループが2個あれば売り。



  2. 次に「売買ルール」を表示させて、「Ｉ」グループが売買マークを出したときに仕掛ける、とします。

    Ｉグループは、No.8の8個のグループのうち、2個が買いマークを出していれば「買い」、2個が売りマークを出していれば「売り」の売買条件が設定されています（No.73〜No.74行）
次図が売買マークが2個出たときの成績です。
  1. トレード数は289回
  2. 累計利益は1062.4万円
  3. 平均利益は36.8円
  4. 勝率は58.5%
  5. ＰＦは1.96倍


売買マークが2個出たときのトレードの成績は、@平均利益、A勝率、BＰＦのすべてがよくなっています。

ついでなので、売買マークの個数ごとの成績を次表にまとめました。

（表1）売買マークの個数別の成績　（1997年〜2011 年12月までの15年間）
No. マーク個数 ﾄﾚｰﾄﾞ数 累計損益(万円) 平均利益(円) 勝率 Pﾌｧｸﾀ
A 1個〜8個のとき 1453回 4308 29.7 56.3% 1.74倍
B 1個だけのとき 974回 1941 19.9 54.1% 1.48倍
C 2個のとき 289回 1062 36.8 58.5% 1.96倍
D 3個のとき 128回 829 64.8 61.7% 2.60倍
E 4個のとき 43回 279 65.1 65.1% 4.04倍
F 5個以上のとき 19回 195 102.7 78.9% 6.68倍

売買マークの個数が多くなればなるほど、成績がよいことがわかります。

例えば売買マークが1個か2個でている日は1枚の仕掛けをするが、3個以上でている日は2枚の仕掛けをするとしてもよいでしょう。

C売買ルールに「多重仕掛け」の指定ができる
右図は（標準3）No.2「日経平均用'96」を使った日経先物のグラフです。

(a〜e)の5日間連続して買いマークが出ています。次のような売買ルールで日経平均をトレードしたときの成績はa,b,c,d,e のすべての買いマークで仕掛けた成績ではありません。

@マークが出た翌日の始値で仕掛ける
A仕掛けた翌日の終値で決済する。
つまり1日オーバーナイトすることになります。

図の買いマークによるトレードは、
  1. で買いマークが出たので、
  2. の日の始値9160円で仕掛ける。
    bの日には建て玉があるので、bの買いマークでは仕掛けない。

  3. の日の終値9000円で決済する。（-160円）
    cの日には買いマークが出ているので、

  4. の日の始値9150円で仕掛ける。
    dの日には建て玉があるので、dの買いマークでは仕掛けない。

  5. の日の終値8980円で決済する。（-170円）
    eの日には買いマークが出ているので、

  6. の日の始値9090円で仕掛ける。
    その翌日の終値9060円で決済する。（-30円）
以上のことから、実際にトレードするのは、(a)(c)(e)の日の買いマークによっています。(b)(d)の買いマークは無視されているわけです。(a)(c)(e)の3回のトレードはすべて損失になり、合計で-360円の損失です。 しかしもし、

  1. で買いマークが出ていなかったときは、

  2. の買いマークが出ているので、
  3. の日の始値8770円で仕掛ける。
    cの日には建て玉があるので、cの買いマークでは仕掛けない。

  4. の日の終値9020円で決済する。（+250円）
    dの日には買いマークが出ているので、

  5. の日の始値8830円で仕掛ける。
    eの日には建て玉があるので、eの買いマークでは仕掛けない。

  6. の日の終値9060円で決済する。（+230円）
この場合は(b)(d)の買いマークでトレードし、(c)(e)の買いマークは無視されています。2回のトレードはいずれも利益が出ており、合計+480円の利益です。

(a)の買いマークがあるときは-360円の損失となり、(a)の買いマークがないときは+480円の損失となります。わずかの違いで成績が変わります。もっとも(a)の買いマークがあったがために逆に成績がよくなる例もあるので、長期間のトレードを検証したときの成績は相殺されて、そう大きな成績の違いはでないでしょう。（短期間の検証だと成績は「運不運」に左右されます）

Ver.3での検証は、建て玉している間（時間切れになっていない間）の仕掛けはできないので、すべての売買マークの成績を調べることはできませんでした。

上の例では(abcde)の5つの買いマークのうち、aceの買いマークの成績がわかるだけです。

Ver.4では、すべての売買マークについての検証が可能になりました。

右図の売買ルールの「時間切れ期間内の多重仕掛けをする」にチェックマークを入れると、(abcde)の買いマークのすべての成績を知ることがでいます。

多重仕掛けをしないときの成績


多重仕掛けをしたときの成績


@平均利益は32.4円と37.3円で少し違いますが、A勝率、BＰＦ　は多重仕掛けをしてもそう違いはありません。これは1997年1月〜2011年12月までの15年間の検証をしたので、多重仕掛けをしないときの「運不運」が相殺されているからでしょう。

D同じ銘柄で、同じ日に「反対の売買マーク」がでたときの仕掛けの指定ができる
右図は（標準3）No.16「天底/押目戻り/突破200」のグラフです。2011年2月18日に、(B)売りマークと(C)買いマークが同時に出ています。

このように同じ日に買いマークと売りマークが出たとき、どちらのマークを採用して仕掛けるのかが問題になります。
  1. 買いか売りのどちらかを仕掛ける。
  2. 買いと売りの2つとも仕掛ける。
  3. 買いも売りも仕掛けない。
の3つの選択肢があります。

Ver.3では、1.のどちらかを仕掛けるとしていました。売り仕掛けをするのか買い仕掛けをするのかは、グループの上位のものを採用します。この例では(B)の売りマークは条件表No.16のＢグループが出しており、(C)の買いマークはＣグループが出しているので、Ｂグループが出した売りマークが優先されます。Ver.3では2月18日は売り仕掛けをしていました。

だが条件表のグループによって売り・買いを決めることは、成績が偶然に左右されるということです。もし2月18日の買いマークはＢグループが出したもので、売りマークはＣグループが出したものであるなら、2月18日は買い仕掛けをしています。条件表のグループによってはまったく逆の仕掛けをすることになります。

Ver.4では、反対の売買マークが出たときは、@売りも買いも仕掛けない、A売りも買いも同時に仕掛ける　のどちらかを指示できるようにしました。


この指示は売買ルールで行います。

右図のように「同一日に反対の売買マークが出たときは、仕掛けない」にチェックマークを入れておくと、売りマークと買いマークが同時に出た日には仕掛けをしません。売買マークは無視されます。

右の売買ルールは、@売買マークが出た翌日の始値で仕掛け、A仕掛けた日の終値で決済する、という「寄り引け売買」をする設定をしています。

「反対の売買マークが出たら仕掛けない」としたときの2月のトレードは次図のようになります。2月18日には仕掛けていません。



右図のように「同一日に反対の売買マークが出たときは、仕掛けない」にチェックマークを入れずに「空白」にしてておくと、売りマークと買いマークが同時に出た日には、売り仕掛けと買い仕掛けを同時に行います。

この場合の2月のトレードは次図のようになります。2月18日には売り仕掛けと買い仕掛けの2つの仕掛けをしています。



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