ご紹介...検証のしかた

検証の手順

1. ｺｰﾄﾞ9000〜9009の3分足を選択し、「連結」を指定します。
   
   図の保存ﾃﾞｰﾀを連結すると、4300個のﾃﾞｰﾀになります。（8月4日の13：57〜10月10日の15：09の3分足）
   
   
2. ﾒﾆｭｰの「新規検証」をｸﾘｯｸ。
   
   
   
   
   
   
3. No.100の「REAL ベクトルのクロス」を指定し、
   
   
4. 検証する期間は、
   0608090900(06年8月9日9：00）から
   
   0610101510(06年10月10日15：10）まで
   とします。
   
   
5. 「売買共」を指定（売り買いﾏｰｸをいちどに検証する）
   
   
6. 「売買ﾙｰﾙ」を決めます。

1. 売買ﾏｰｸが出たら、次の分足の始値で仕掛ける
   
   
2. 反対の売買ﾏｰｸがでたら手仕舞いする
   
   
3. ただし仕掛け値から0.7%の評価損になったときは「損切り」する。

�@検証リスト

1. 取引の詳細を知る。
   
   利益率の大小や決済区分別にリストを並べ替える。
   
   
2. 売買成績を見る。
   
   
3. 損益経過を見る。
   
   
4. グラフを見る。
   
   
5. 仕掛けと決済をした売買グラフを見る。

�A売買成績

1. 255回の売買をし、
   勝ったのが104回
   負けたのが151回
   
   
2. 利益率の累計は、 10.12%だった。
   
   例えば日経先物が16000円の水準だとすると、この10.12%は1619.2円にあたります。255回の売買を繰り返した結果、値幅で1619円分の利益がでたという意味です。（利益額はこのX1000倍）
   
   
3. 平均利益率は0.04%(16000円の仕掛けなら」平均6.4円の利益）
   
   
4. 勝率は40.8%
   
5. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰは1.32倍だった。

�B損益経過リスト

1. 「損益経過」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸし、
   
   
2. 「1枚ずつ売買する」を指定する。
   
   
3. 1枚あたりの証拠金は 500千円とする。
   
   1枚あたり片道手数料は1.05千円として、
   
   
4. 「OK」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると、

1. ﾄﾚｰﾄﾞ数。255回売買して104回勝ち、151回負けた。
   
2. 255回の売買の結果、1034.5円の利益になった。（金額はX1000倍）
   
3. 1回あたり（負けも含めて）4.1円の利益がでている。
   
4. 勝率は40.8%
   
5. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ・ﾌｧｸﾀｰは1.19倍（手数料を勘案しているので）
   
6. 証拠金(500.0千円）に対する累計利益額は(b)1034.5千円なので、資金利益率は103.5%になる。
   
7. 最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝは重要です。最大に負けが込んだときは、848.7円の赤字になっています。（金額はX1000倍）

�C損益経過グラフ

1. (a→b)は、条件表を設定したときに使用した6日間の分足ﾃﾞｰﾀの期間です。この期間の分足からもっとも利益がでるように条件表を設定したのですから、当然に大きな利益がでます。 スタートの0円から始って、(b)の少し前の(b')で累計損益が820円（金額はX1000倍）まで積み上がっています。
   
   
2. ところが(b')からは損失が頻発し、(c)では累計損益額は-29円にまで低下します。スタートの0円からみると、まだ29円の損失でしかありませんが、(b')から取引を始めたときは、いきなり損失の連続です。累計損益が(b')の820円→(c)の-29円へ低下したということは、(b')から取引を開始した場合には-849円の累計損失となったということです。1枚あたりの証拠金を50万円(500千円）とするなら、証拠金の1.6倍の損失がでたことになります。
   
   (b')から取引をしたときは、No.100の「REAL ベクトルのクロス」条件表は、損失を発生させた「とんでもない条件表である」ということになります。
   
   
3. ところが(c)から取引を開始したときはこの評価は異なります。(c)の累計損益の-29円は、(d)の1049円、さらに(f)では1313円まで利益が増大します。「この条件表を使ってよかった」というわけです。
   
   この偏った損益発生の原因は、サンプルの(a→b)の分足の動きを基準にして条件表を作ったのでしたが、(b'→c)や(d→e)の分足の動きは(a→b)の動きと大きく違っていたので条件表が対応できずに損失が累積した。(c→d)あるいは(e→f)はよく似ていたので利益が累積した。ということです。
   
   
4. (h→i)で再び損失が拡大し、-584円幅を失います。(i)から利益を出したものの(h)まで戻ることはありませんでした。結果(j)の最終日の累計損益は1035円となっています。証拠金500千円で、1035千円の累計利益を上げたのだから、なかなかの成績であると思ってはいけません。
   
   
5. (a)から(j)のうち(b'→c）の部分が最も損失額(-849円)が大きいところです。これを「最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ」といいます。これはその取引システムが継続できるかどうかの最大のリスクです。つまり、�@この条件表を使い、�Aここで採用した売買ﾙｰﾙにしたがって売買するとき、最低でも1枚分の証拠金（500円。日経平均の株価水準によって変動する）に加えて「最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ」の849円を用意しておかねばならないわけです。この例では、1349円（金額はX1000倍）を用意しておかないと、(b'→c)で損失がでたときに必要な証拠金が不足し、取引ができなくなるからです。

�D売買グラフ

1. 売買ﾏｰｸがでたら「次の分足の始値」で仕掛ける。
   
2. 反対の売買ﾏｰｸがでたら「次の分足の始値」で手仕舞う。
   同時にその売買ﾏｰｸで仕掛ける。
   
3. ただしザラバで仕掛け値から0.7%の損失がでたら損切りする。

1. 売買ﾏｰｸがでても取引しないものがあります。図の�@の買いﾏｰｸは新規の仕掛けをしていますが、�@’の売りﾏｰｸは、その直前に売りﾏｰｸで売り仕掛けをしているので、重ねては売り仕掛けをしません。
   
   
2. 売り仕掛けをしたときは、「青色長線」が表示されます。
   
   
3. 買い仕掛けをしたときは、「ピンク色長線」が表示されます。
   
   
4. 買い仕掛けを手仕舞いしたは、「ピンク色短線」が表示されます。
   
   
5. 売り仕掛けを手仕舞いしたは、「青色短線」が表示されます。
   
   
6. 手仕舞いと同時に仕掛けたときは「青色長線」または「ピンク色長線」が表示されます。

1. で買いﾏｰｸがでて買い仕掛けをしました。
   �@のようにピンク色の→が(a)の位置に表示されます。この株価水準は、売買ﾙｰﾙが、「次の足の始値で仕掛ける」としているので、(a)の次の分足の始値と同じ水準になっていることに注意して下さい。
   
   
2. で売りﾏｰｸがでたので、�A買い仕掛けを手仕舞いし、�B新規に売り仕掛けをします。
   
   �Aの手仕舞いはピンク色の←で、その株価水準は(b)の次の分足の始値と同じ水準になっています。
   
   また�Bの仕掛けは青色の→で、その株価水準は(b)の次の分足の始値と同じ水準になっています。
   
   
3. �Cの水準で手仕舞いし、�Dの水準で仕掛ける。
   
   
4. �Eの水準で手仕舞いし、�Fの水準で仕掛ける。
   
   
5. は損切りです（手仕舞いだけなので青色短線になっています）。
   �Gの←の水準で損切りしました。

1. 検証リスト
   
2. 売買成績
   
3. 損益経過
   
4. 経過グラフ
   
5. グラフ（これは《カナル24》と同じもの）
   
6. 売買グラフ（検証リストをグラフ化したもの）